Чтение объёмов на графиках — это важная часть технического анализа, которая помогает трейдерам понять, что происходит на рынке и предсказать возможные движения цен. Объём отражает количество активов, которые были куплены или проданы за определённый период времени. Он может дать важную информацию о силе или слабости тренда, а также помочь выявить возможные развороты.
Основные понятия
Объём — это количество контрактов или акций, которые были проданы/куплены за определённый период времени (минуту, день, неделю и т. д.).
Объём на графике отображается обычно в виде вертикальных столбиков, которые показывают интенсивность торгов за каждый период. В зависимости от платформы, эти столбики могут быть расположены под ценовым графиком (столбчатая диаграмма), или же их можно увидеть как цветные линии или области.
Важные моменты при анализе объёмов
Соотношение объёма и движения цены:
Увеличение объёма при росте цены — это признак силы тренда. Если цена растёт, а объём увеличивается, значит, покупатели активно входят в рынок, поддерживая восходящий тренд. Это может быть сигналом о продолжении тренда.
Увеличение объёма при падении цены — это часто может означать, что продавцы доминируют, и тренд вниз, скорее всего, продолжится. Однако это также может быть признаком паники или остановки тренда, если объём резко возрастает и затем уменьшается.
Низкий объём при росте цены — когда объём снижается, а цена растёт, это может указывать на слабость тренда. Скорее всего, рост цены не поддерживается активными покупками, и тренд может быстро развернуться.
Низкий объём при падении цены — если цена падает при низком объёме, это может означать, что снижение происходит без большого давления со стороны продавцов, что может быть сигналом к возможному развороту.
Объём на пиках и дне:
Резкий рост объёма на пике — если на вершине тренда (или вблизи неё) происходит резкий рост объёма, это может указывать на завершение текущего тренда. Множество трейдеров могут закрывать позиции, и это создаёт большое количество ордеров, что приводит к значительному объёму торгов.
Резкий рост объёма на дне — когда объём резко увеличивается на дне тренда, это может быть сигналом о возможном развороте. Рынок может достигать максимальной распродажи или покупок, и тут часто происходит накопление перед новым трендом.
Скрытые сигналы с объёмом:
Дивергенция объёма и цены: если цена продолжает двигаться в одном направлении, а объём не поддерживает это движение (например, цена растёт, а объём уменьшается), это может быть сигналом о слабости текущего тренда и его возможном развороте.
Сильные объёмы на боковом тренде: когда рынок находится в боковом движении, и при этом объёмы значительно возрастают, это может быть признаком того, что рынок готов к прорыву — либо вверх, либо вниз.
Показатели, которые можно использовать для анализа объёмов
Скользящие средние объёма:
Скользящая средняя объёма (например, 20-дневная или 50-дневная) помогает сгладить колебания объёма и увидеть тренд. Если текущий объём значительно выше средней скользящей, это может быть сигналом о сильном движении на рынке.Индикатор накопления/распределения (A/D):
Этот индикатор помогает отслеживать, насколько объём поддерживает цену на графике. Он учитывает цену закрытия и объём, чтобы определить, куда направляется рынок: в сторону покупок или продаж.Объём в сочетании с другими индикаторами:
Объём часто используется в сочетании с другими индикаторами, такими как Индекс относительной силы (RSI), MACD или Скользящие средние, чтобы подтвердить или опровергнуть сигналы.Индикатор объёма на основе цены (Price-Volume Trend, PVT):
Это индикатор, который помогает определять, поддерживается ли тренд объёмом. Он работает подобно индикатору A/D, но делает акцент на соотношении объёма и изменения цены.
Примеры использования объёма на графике
Пробой уровня поддержки/сопротивления:
Когда цена пробивает важный уровень поддержки или сопротивления с увеличением объёма, это обычно является подтверждением, что пробой истинный, и тренд, вероятно, продолжится.Отскоки от уровней:
Если цена отскакивает от уровня поддержки или сопротивления на низком объёме, это может указывать на слабость движения и готовность рынка продолжить боковое движение.Формирование паттернов (например, «голова и плечи») с объёмом:
В сложных формах, таких как «голова и плечи», объём может подтвердить форму паттерна. Например, в паттерне «голова и плечи» объём должен быть максимальным на «голове» и минимальным на правом плече.
Ошибки, которых следует избегать при анализе объёмов
Игнорирование объёма: Игнорировать объём, фокусируясь только на движении цены — это частая ошибка. Цена может сигнализировать о движении, но объём помогает понять, насколько это движение подтверждается рыночной активностью.
Неверная интерпретация объёма: Например, если цена растёт при росте объёма, это часто выглядит как подтверждение тренда. Однако если объём слишком высок по сравнению с нормальными значениями, это может указывать на перепроданность рынка.
Излишняя зависимость от объёма: Хотя объём — важный индикатор, нельзя полагаться только на него. Объём следует использовать в комбинации с другими индикаторами для получения более точных сигналов.
Заключение
Объём на графике предоставляет важную информацию о силе или слабости тренда, а также может помочь обнаружить развороты и предсказать будущие движения цены. Его правильная интерпретация в сочетании с другими техническими индикаторами даёт трейдеру больше уверенности в принятии решений. Всегда стоит учитывать объём в контексте общей рыночной ситуации и не использовать его как единственный сигнал для действий.
